시황 세력 베팅 판독 개별종목 타점닷컴 레이더 날짜별 기록 내 자산 시뮬레이터 세력 베팅 판독 외국인이 선물과 단일종목 레버리지·인버스로 다음 날에 어떻게 걸었는지 장 마감 후 정리합니다.
오늘 판독 10/8(목) 마감 하방 쪽 신호가 겹쳤습니다
외국인 코스피200 선물-12,468억 · 1년 중 하위 12% 매도우위 과거 다음 날 -0.57% 외국인 SK하이닉스 인버스+27.0억 · 기준 ±24억 큰 매수 과거 다음 날 -3.40% 외국인 삼성전자 인버스+3.3억 · 기준 ±6억 보통 과거 다음 날 +0.39% 외국인 코스닥150 인버스 참고 +34.7억 · 기준 ±16억 큰 매수 판정에 넣지 않음 "과거 다음 날"은 같은 구간이었던 날의 다음 거래일 종가 등락 평균입니다(시뮬레이션 예시). 선물은 삼성전자·SK하이닉스 평균, 단일종목은 해당 종목, 코스닥은 코스닥150 기준.
외국인 코스피200 선물 외국인 -12,468억 기관 +14,002억 개인 -1,462억 최근 5일 외국인 -10,419억
지난 1년(242일) 구간별 다음 날 · 삼성전자·SK하이닉스 평균
매수우위 (> +3,660억)81일 · 다음 날 오른 경우 62% +0.90% 시가 +0.64% 중립80일 · 다음 날 오른 경우 69% +1.66% 시가 +1.22% 매도우위 (< -3,244억) 오늘 81일 · 다음 날 오른 경우 51% -0.57% 시가 -0.15% 오늘은 매도우위 구간입니다. 지난 1년 이 구간은 다음 날 평균 -0.57% , 다음 날 오른 경우가 51% 였습니다(81일).
외국인이 선물을 크게 판 날은 다음 날 약했고, 크게 산 날보다 중간인 날이 오히려 강했습니다. 크게 판 날의 하방 경고로 주로 봅니다.
베이시스·프로그램 베이시스선물-현물 가격차 +3.73p
선물이 현물보다 비쌈(콘탱고) · 전일보다 좁아짐→ 선물 매도·현물 매수 쪽 차익거래 여건 → 현물 지지
프로그램 차익 -2,416억 프로그램 비차익 -8,889억 프로그램 합계 -11,305억
베이시스(선물-현물 가격차)는 +3.73p 로 선물이 현물보다 비쌈(콘탱고) · 전일보다 좁아짐입니다.-11,305억 입니다.
만기일에는 선물 정산가가 현물 지수라 선물이 현물에 맞춰지고 베이시스는 0이 됩니다. 평소에는 차익거래가 현물을 선물 쪽으로 끌어옵니다. 선물이 비싸면 선물 매도·현물 매수, 싸면 그 반대입니다. 실제 차익거래는 가격차가 금리·배당을 반영한 이론 가격차보다 벌어질 때 일어납니다. 베이시스가 좁아지며 만기가 다가오면 차익 매수분이 현물 매물로 나올 수 있습니다. SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 외국인 인버스 +27.0억 · 큰 매수 외국인 단일종목 레버리지 -217.0억 개인 단일종목 레버리지 +253.3억
5/27(수) 이후 90일 · 다음 날 SK하이닉스
인버스 큰 매수 (> +24억) 오늘 24일 · 다음 날 오른 경우 42% -3.40% 시가 -1.43% 보통45일 · 다음 날 오른 경우 53% +0.41% 시가 +0.92% 인버스 큰 매도 (< -24억)21일 · 다음 날 오른 경우 76% +2.65% 시가 +2.22% 오늘 외국인은 SK하이닉스 인버스를 크게 샀습니다(다음 날 하락 쪽 베팅). 과거 같은 날은 다음 날 평균 -3.40% , 다음 날 오른 경우가 42% 였습니다(24일).
상장 후 기간이 짧아 표본이 적습니다. 실측 기록으로 계속 확인 중인 지표입니다.
삼성전자 단일종목 레버리지·인버스 외국인 인버스 +3.3억 · 보통 외국인 단일종목 레버리지 -103.0억 개인 단일종목 레버리지 +138.9억
5/27(수) 이후 90일 · 다음 날 삼성전자
인버스 큰 매수 (> +6억)23일 · 다음 날 오른 경우 26% -1.79% 시가 -0.43% 보통 오늘 45일 · 다음 날 오른 경우 60% +0.39% 시가 +0.38% 인버스 큰 매도 (< -6억)22일 · 다음 날 오른 경우 68% +1.07% 시가 +1.31% 오늘 외국인은 삼성전자 인버스 매매가 평소 수준입니다. 과거 같은 날은 다음 날 평균 +0.39% , 다음 날 오른 경우가 60% 였습니다(45일).
상장 후 기간이 짧아 표본이 적습니다. 실측 기록으로 계속 확인 중인 지표입니다.
코스닥150 레버리지·인버스 외국인 인버스 +34.7억 · 큰 매수 외국인 레버리지 +28.0억 개인 레버리지 +133.9억
10/2(수) 이후 489일 · 다음 날 코스닥150
인버스 큰 매수 (> +16억) 오늘 130일 · 다음 날 오른 경우 57% +0.14% 시가 +0.14% 보통245일 · 다음 날 오른 경우 49% -0.14% 시가 +0.11% 인버스 큰 매도 (< -16억)114일 · 다음 날 오른 경우 59% +0.44% 시가 +0.27% 오늘 외국인은 코스닥150 인버스를 크게 샀습니다(다음 날 하락 쪽 베팅). 다만 코스닥150 인버스 외국인 흐름은 2016년 이후 어느 기간에도 다음 날 등락과 관계가 없었습니다 (상관 0 근처). 수급 참고로만 보세요.
코스닥 현물 외국인 +625억 기관 -1,075억 개인 +483억 프로그램 +82억
코스닥150 레버리지(2배)·선물인버스(1배) 외국인 순매수 기준입니다.
최근 10거래일 10/8(목)선물 외인 -12,468억 · 하닉 인버스 외인 +27.0억 · 삼전 +3.3억 다음 날 하닉 대기 10/7(수)선물 외인 -2,916억 · 하닉 인버스 외인 -32.4억 · 삼전 +1.7억 다음 날 하닉 -1.69% 10/6(화)선물 외인 -2,543억 · 하닉 인버스 외인 +102.0억 · 삼전 +1.4억 다음 날 하닉 -3.87% 10/2(금)선물 외인 +8,587억 · 하닉 인버스 외인 -19.2억 · 삼전 -0.2억 다음 날 하닉 -3.15% 10/1(목)선물 외인 -1,079억 · 하닉 인버스 외인 -23.6억 · 삼전 +2.5억 다음 날 하닉 +0.77% 9/28(월)선물 외인 -5,154억 · 하닉 인버스 외인 +68.5억 · 삼전 +6.5억 다음 날 하닉 +1.65% 9/23(수)선물 외인 +3,876억 · 하닉 인버스 외인 +0.0억 · 삼전 -5.5억 다음 날 하닉 -5.48% 9/22(화)선물 외인 +5,120억 · 하닉 인버스 외인 +18.4억 · 삼전 +2.7억 다음 날 하닉 +1.20% 9/21(월)선물 외인 +11,817억 · 하닉 인버스 외인 +0.4억 · 삼전 -5.5억 다음 날 하닉 -2.02% 9/18(금)선물 외인 +15,312억 · 하닉 인버스 외인 -13.5억 · 삼전 -4.5억 다음 날 하닉 +1.62% 실측 기록 게시 시점 그대로 · 백테스트 아님 누적 요약 (10/8(목)부터 1거래일)
선물 매도우위인 날0일 · 다음 날 하닉 오른 경우 - 표본 없음 선물 매수우위인 날0일 · 다음 날 하닉 오른 경우 - 표본 없음 하닉 인버스 큰 매수인 날0일 · 다음 날 하닉 오른 경우 - 표본 없음 하닉 인버스 큰 매도인 날0일 · 다음 날 하닉 오른 경우 - 표본 없음 최근 10거래일
10/8(목)선물 매도우위 · 하닉 인버스 큰 매수 다음 날 하닉 / 삼전 대기 / 대기 그날 판독을 바꾸지 않고 남기고, 다음 거래일 결과만 붙입니다. 이전 기록은 월별로 접어 둡니다.
읽는 법 외국인 선물 지수 방향에 거는 가장 큰 돈입니다. 지난 1년 크게 판 날(하위 1/3)의 다음 날이 약했습니다.단일종목 인버스 외국인이 인버스를 크게 사면 다음 날 하락 쪽, 크게 팔면 상승 쪽에 건 것으로 봅니다.단일종목 레버리지 외국인 단일종목 레버리지 매수는 그 종목 현물 매수와 같은 정보라 따로 판정하지 않습니다. 개인은 내린 날 사는 경향이 강합니다.갱신 거래일 장 마감 후 확정 수급으로 하루 한 번. 넥스트레이드 애프터마켓(20:00 마감) 전에 볼 수 있습니다.안내 공개 시세·수급 통계로 자동 계산한 투자 참고자료입니다.